Статистичне оцінювання ліквідності банків в Україні

Abstract

У роботі розглядаються статистичні аспекти оцінювання банківської ліквідності: висвітлено сутність поняття ліквідності, обґрунтовано необхідність статистичного дослідження ліквідності банків на макрорівні та сформульовані основні завдання, охарактеризовано сучасну систему нормативів ліквідності в Україні, розкрито сутність коефіцієнтного методу статистичної оцінки банківської ліквідності, його переваги та недоліки. За допомогою статистичних методів оцінено варіацію та динаміку основних показників ліквідності комерційних банків України за період 2008-2018рр. Виявлено основну тенденцію розвитку поточної ліквідності банків України за період 2008-2018 рр. та розроблено прогноз на короткострокову перспективу. За отриманими результатами розроблені рекомендації щодо управління банківською ліквідністю.

The paper analyzes the statistical aspects of banking liquidity assessment: the essence of the concept of liquidity is highlighted, the necessity of statistical analysis of banks' liquidity at the macro level is substantiated, the main tasks are formulated, the modern system of liquidity norms in Ukraine is characterized, the essence of the coefficient method of statistical assessment of bank liquidity, its advantages and disadvantages is disclosed. Using statistical methods, the variation and dynamics of the main indicators of liquidity of commercial banks of Ukraine for the period of 2008-2018 are estimated. The main tendency of the current liquidity of the banks of Ukraine for the period of 2008-2018 was revealed and a short-term outlook was developed. Based on the results, recommendations for managing bank liquidity have been developed.