Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10812
Назва: Cluster approach to banking supervision with reference to bank risk profile
Інші назви: Кластерний підхід до нагляду за діяльністю банків з урахуванням їх профілю ризику
Автори: Kovalenko, V.
Kuznetsova, L.
Sergeeva, E.
Mylashko, O.
Коваленко, В.В.
Кузнєцова, Л.В.
Сергєєва, О.С.
Милашко, О.Г.
Бібліографічний опис: Kovalenko V. Cluster approach to banking supervision with reference to bank risk profile / V. Kovalenko, L. Kuznetsova, E. Sergeeva, N. Todorova, O. Mylashko, J. Tej // Economic Annals-XXI. – 2019. – № 177 (5-6). – P. 82-91.
Дата публікації: 2019
Ключові слова: banking supervision
cluster approach
bank risk profile
ownership structure
банківський нагляд
кластерний підхід
профіль ризику банку
структура власності
стаття
Короткий огляд (реферат): Introduction. The result of the global financial crisis is the process of transformation of banking supervision aimed at increasing the efficiency of banking risk management and improving mechanisms for dealing with various risk factors. The transformation of the banking surveillance system in the global aspect has defined a set of measures which are constantly monitored by international regulators. The improvement the supervisory methodology is mainly governed by the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision and currently involves introduction of new standards and approaches to regulating and supervising banks based on risk diversification, development of regulations and prompt application of measures to influence banks activities in case of excessive risk build up and increasing threats to the realization of systemic risk, implementation of internal control recommendations at banks aimed at identifying and minimizing the aggregate level of their risk, improvement of analytical rules and procedures and agreeing on intra-bank risk assessment techniques. Purpose. This paper presents the results of the possibility of using the cluster approach in the process of investigating the relationship between the ownership structure and risk profile of Ukrainian banks and, on this basis, improving their supervision. Methods. While assessing the financial condition of Ukrainian banks, the authors used statistical monitoring and cluster analysis. Results. The results of the study show that cluster analysis in banking supervision, depending on the ownership of banks, allows to determine the scale of the impact of crisis factors, identify the ways and methods of crisis management, as well as measures to overcome the future crisis with the least losses. It is proved that by means of cluster analysis, the regulator is able to group banks according to the similar business models and risk profiles. The criterion for including banks with different as to their size assets within a definite supervisory cluster is the same ownership structure. The analysis of 77 Ukrainian banks operating on the 1 January 2019 shows that, by the form of ownership, the banks of the 1st and 2nd groups can be distinguished as state-owned banks, large private banks and banks with foreign capital. By the character of operations they fall into risky (7 banks), schematic (4 banks), inactive (7 banks), captive (6 banks) and market banks (20 banks). The authors identify the groups of indicators that characterize bank risk profile, namely by counterparties, by instruments and by currencies. The study proposes an algorithm of bank clustering according to risk profile, which includes five stages: formation of data array, elimination of statistical units that generate extremes, normalization of the data array, analytical operations based on neural networks, formation of clusters and development of diversified modes of supervision. A strong correlation between the ownership structure and the risk profile in the Ukrainian banking system is proved. Conclusions. The analysis shows that ownership is not the only factor affecting a bank business model. Further stages of qualitative transformation of the banking supervision system in Ukraine should be aimed at specifying the regimes of control over the activities of financial intermediaries based on their risk profile according to the proposed methodology.
У статті представлено результати дослідження можливості використання кластерного підходу до аналізу взаємозв’язку між структурою власності та профілем ризику банків України та на цій основі удосконалення нагляду за ними. Розроблено класифікацію банків за формою власності та характером проведених операцій. Визначено групи показників, що характеризують профіль ризику банків. Запропоновано алгоритм кластеризації банків за профілем ризику, який складається з п’яти етапів. В якості середовища кластеризації використано надбудову Neural Network Toolbox до пакету MatLab. Результатом проведених розрахунків є формування чотирьох кластерів банків. За умови нез’ясованості ролі вітчизняних державних банків в економічних процесах та втручання державних органів в їх політику зростає загроза виникнення конфлікту інтересів. З точки зору залучення коштів фізичних осіб переважна більшість банків продемонструвала високі показники концентрації, окрім банків із російським капіталом та банків із іноземним капіталом, стратегія яких передбачає вихід з роздрібного ринку або продаж значної частки активів, розміщених у кредитах фізичним особам. Банки з українським капіталом характеризуються значною диверсифікацією щодо розподілу за кластерами, оскільки для них характерний різний ступінь підтримки з боку власників, що проявляється в їх здатності здійснювати докапіталізацію порівняно з банками з державною або іноземною власністю. Доведено стійку залежність між структурою власності та профілем ризику в банківській системі України. Встановлено, що структура власності не є єдиним фактором, що впливає на бізнес-модель банку.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10812
Інші ідентифікатори: doi.org/10.21003/ea.V177-07
Розташовується у зібраннях:Кафедра банківської справи
Кафедра статистики та математичних методів в економіці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Cluster approach to banking supervision with reference to bank risk profile.pdf2,25 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.