Управління кредитним ризиком банків: макроекономічний аспект

Abstract

У першому розділі роботи охарактеризовано банківські ризики та наведено їхню класифікацію; визначено складові системи кредитного ризик-менеджменту банку та розкрито зміст методів оцінки кредитного ризику банків. У другому розділі проведено оцінку взаємозв’язків між ризиком та прибутковістю банківського кредитування; розкрито прояви моральний ризик на кредитному ринку та раціонування позичок банками України; проаналізовано кредитні цикли в банківській системі України. У третьому розділі охарактеризовано гіпотезу інституціональної пам’яті як передумову регулювання кредитних стандартів та обґрунтовано інструменти макропруденційної політики у регулюванні кредитного ризику на макрорівні.

The first section of the paper describes banking risks and their classification; the components of the bank's credit risk management system are identified and the content of methods of banks credit risk assessment is disclosed. The second section assesses the relationship between risk and profitability of bank lending; manifestations of moral hazard in the credit market and rationalization of loans by Ukrainian banks are disclosed; credit cycles in the banking system of Ukraine are analyzed. The third section describes the institutional memory hypothesis as a prerequisite for regulating credit standards and justifies macro-prudential policy instruments in managing credit risk at the macro level.