Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11162
Назва: | Управління кредитним ризиком комерційного банку з використанням VaR-моделі (на прикладі ПАТ «УкрСиббанк») |
Інші назви: | Credit risk management of a commercial bank with the application of VaR model (Case study - PJSC “UkrSibbank”) |
Автори: | Кирилова І.Ю. |
Дата публікації: | 2019 |
Ключові слова: | кредитний ризик кредитний портфель ризик менеджмент оцінка ризику VaR Monte Carlo credit risk credit portfolio risk management risk assessment VaR Monte Carlo 072 фінанси, банківська справа та страхування кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку |
Короткий огляд (реферат): | У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління ризиком
кредитного портфеля банку, розглянуто сутність та класифікацію кредитного
ризику; досліджено методику, інструментарій управління ризиком кредитного
портфелю банку та особливості кредитної діяльності банку.
Проаналізовано якість та структуру кредитного портфелю банку та
проведено оцінку ризику кредитного портфелю з застосуванням VaR моделі
через Monte Carlo;
Запропоновано рекомендації щодо впровадження VaR моделі через Monte
Carlo для оцінки кредитних ризиків банку та пропозиції щодо розробки
кредитної політики банку з урахуванням системи можливих ризиків. The paper considers theoretical aspects of managing a bank's credit portfolio, in particular, the nature and classification of credit risk; the methodology, risk management tools of the bank loan portfolio and the peculiarities of the credit activity of the bank has been investigated. The quality and structure of the bank’s loan portfolio has been analyzed and credit portfolio has been assessed using VaR model via Monte Carlo; The paperwork is proposing the following recommendations regarding credit risk assessment in the commercial bank: credit risk measuring via VaR model through Monte Carlo and taking into account the system of possible risks in the process of developing credit policy of the bank. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11162 |
Розташовується у зібраннях: | Факультет фінансів та банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кирилова І.Ю. Кваліфікаційна робота.pdf | 200,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Кирилова І.Ю. Реферат.pdf | 172,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.