Управління процентним ризиком банку

Abstract

У роботі розглядаються сутність та місце процентного ризику у системі банківських ризиків; охарактеризовано принципи та фактори управління процентним ризиком. Проаналізовано показники фінансової діяльності банку; оцінено процентний ризик банку та методи його зниження. Запропоновано удосконалені методи визначення процентного ризику АТ КБ „Приватбанк”; представлено циклічну модель стрес-тестування.

The paper considers the nature and place of interest rate risk in the system of banking risks; the principles and factors of interest rate risk management are described. The indicators of the bank's financial activity are analyzed; the interest rate risk of the bank and methods of its reduction are estimated. Improved methods for determining the interest rate risk of JSC CB "Privatbank" are proposed; a cyclic model of stress testing is presented.