Управління ризиком ліквідності банку

Abstract

У роботі розглянуто сутність та проблеми управління ризиком ліквідності в банках, а також особливості регулювання банківської ліквідності. Представлено авторське розуміння ризику ліквідності, наголошено на однаковому негативному впливі нестачі та надлишку ліквідності. Проведено стрес-тестування ризику ліквідності. Зроблено аналіз впливу факторів. Проаналізовано ризик ліквідності та основні показники ліквідності банку. Під час проведення дослідження використовувалися методи: аналізу;yзaгaльнення;системaтизaцiя;пoрiвняння;коефіцієнтний аналіз;кореляційно-регресійний метод; сценарний аналіз; матричний.

The work considers the essence and problems of liquidity risk management in banks, as well as the features of bank liquidity regulation. The author's understanding of liquidity risk is presented, the equal negative impact of lack and excess of liquidity is emphasized. Liquidity risk stress testing was performed. The analysis of influence of factors is made. Liquidity risk and the main liquidity indicators of the bank are analyzed. During the study, the following methods were used: analysis, generalization, systematization, comparison, coefficient analysis, correlation-regression method; scenario analysis; matrix.