Оцінка впливу монетарних чинників на інфляційну складову у діяльності банків

Abstract

В дисертації охарактеризовано науково-категорійний апарат щодо визначення понять «інфляція», «інфляційна складова у діяльності банків», «інфляційний потенціал», на основі якого обґрунтовано, що система оцінки впливу монетарних чинників на інфляційну складову у діяльності банків передбачає сукупність взаємопов’язаних дій, націлених на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня впливу монетарних чинників на позиціювання інфляційної складової у діяльності банків з використанням комплексного та процесних підходів. Визначено особливості та сучасні підходи до оцінки впливу монетарних чинників на інфляційну складову у діяльності банків, а саме: на утворення інфляційної складової банківських операцій, впливу на ефективність банківської діяльності, на цінову рівновагу банківських послуг. Запропоновано класифікацію чинників ціноутворення на ринку банківських послуг, які поділено на загальні (чинники стану економіки та чинники стану грошового ринку) і специфічні (керовані і некеровані). У роботі запропоновано модель багатофакторного агрегування для визначення ринкової позиції банків з урахуванням структурних компонентів показника монетизації. Доведено, що визначення рівня ринкової позиції банків необхідне для прийняття рішень суб’єктами оцінки з позиції застосування адміністративних методів регулювання. Обґрунтовано оціночні індикатори впливу монетарних чинників для визначення інфляційної складової у діяльності банків. Удосконалено систему оцінки впливу монетарних чинників на інфляційну складову на основі визначення ринкової позиції банків. Розроблено науково-методичні підходи до рівня достатності капіталу банків з використанням нормативного, внутрішнього та експертного методів оцінки.

В диссертации охарактеризован научно-категориальный аппарат относительно определения понятий «инфляция», «инфляционная составляющая в деятельности банков», «инфляционный потенциал», на основе которого обосновано, что система оценки влияния монетарных факторов на инфляционную составляющую в деятельности банков предусматривает совокупность взаимосвязанных действий, направленных на выявление характера, интенсивности и степени влияния монетарных факторов на позиционирование инфляционной составляющей в деятельности банков с использованием комплексного и процессного подходов. Целью системы является разработка теоретико-методических подходов к оценке влияния монетарных факторов на образование инфляционной составляющей в деятельности банков для достижения минимально негативного влияния изменения ценового равновесия на банковскую деятельность с позиции накопленного инфляционного потенциала. К функциям системы оценки отнесены функции регулирования, координации, управленческая, аналитическая, организующая, коммуникационная и мотивационная. К принципам системы оценки – достоверность, всесторонность, однозначность, универсальность, объективность, многофункциональность, информационная прозрачность, действенность, диверсифицированность объектов оценки, системность. Разработан алгоритм системы оценки влияния монетарных факторов на инфляционную составляющую в деятельности банков, который включает три этапа: анализ динамики инструментов денежно-кредитной политики, выбор и оценка монетарных факторов, которые вызывают образование инфляционной составляющей в деятельности банков; определение ключевых групп индикаторов в разрезе каналов трансмиссионного механизма монетарной политики; формирование моделей оценки влияния монетарных факторов на инфляционную составляющую в деятельности банков. По результатам проведенного анализа доказано влияние монетарных факторов на инфляционную составляющую банковских операций, а именно: темпы роста и регулирования денежных агрегатов; кредитный фактор инфляции; регулирование норм обязательного резервирования; валютное курсообразование. Для проведения комплексного оценивания влияния инфляции на эффективность деятельности банков, построена мультипликативная модель для определения интегрированного показателя эффективности банковской деятельности. Доказана необходимость использования при оценке достаточности капитала банков нормативного, внутреннего и экспертного методов. Для определения монетарных индикаторов предложены научно-методические подходы к определению инфляционной составляющей с помощью прогнозирования уровня учетной ставки и структуризации номинальной процентной ставки через установление влияния на нее риска изменения обменного курса национальной валюты, индивидуального риска, премии за риск инфляции, состояния ликвидности на рынке банковских услуг, эффекта предложения и реальной процентной ставки по кредитам.

The dissertation describes the scientific and categorical apparatus regarding the definition of «inflation», «inflation component of banking activities», «inflationary potential» on the basis of which it is proved that the estimation system of monetary factors impact on the inflation component of banking activities involves a set of interrelated activities, aimed at identifying the nature, intensity and degree of influence of monetary factors on the inflation component positioning of banking activities with the usage of combined and process-based approaches. The features and modern approaches to estimation of the monetary factors impact on the inflation component of banking activities were specified, namely for the creation of inflationary component of banking operations, the impact on efficiency of banking activities, price balance of banking services. Evaluation indicators of the impact of monetary factors to determine the inflation component in the banks were grounded. The estimation system of the impact of monetary factors on the inflation component based on market position of banks was improved. The scientific and methodological approaches to the level of the capital adequacy of banks on the usage of regulatory, internal and expert estimation methods were developed.