Управління активними операціями комерційного банку на прикладі відділення ПУМБ РЦ м.Одеса

Abstract

Ціль роботи - розробка заходів щодо вдосконалювання політики відділення комерційного банку у сфері управління активними операціями. У першому розділі розглянута сутність активних операцій, виявлені основні етапи формування кредитного портфелю в системі управління банківськими активами. У другому розділі проведено аналіз динаміки й структури активів ПАО «ПУМБ». У розрізі аналізу кредитного портфелю розглянуто параметри ризику та аспекти формування страхових резервів. У третьому розділі запропоновані заходи щодо вдосконалювання управління активними операціями ПУМБ РЦ м. Одеса на основі використання економіко-математичної моделі оптимізації кредитного ризику.Цель работы - разработка мероприятий по совершенствованию политики отделения коммерческого банка в области управления активными операциями. В первом разделе рассмотрена сущность активных операций, выявлены основные этапы формирования кредитного портфеля в системе управления банковскими активами. Во второй главе проведен анализ динамики и структуры активов ПАО «ПУМБ». В разрезе анализа кредитного портфеля рассмотрено параметры риска и аспекты формирования страховых резервов. В третьем разделе предложены меры по совершенствованию управления активными операциями ПУМБ РЦ м. Одесса на основе использования экономико-математической модели оптимизации кредитного риска.Purpose - to develop measures to improve the policy branch of a commercial bank in the field of active operations. The first section is considered the essence of active operations, identified the main stages of the formation of the loan portfolio in the management of bank assets. The second chapter analyzes the dynamics and structure of assets of PJSC "FUIB". In terms of the analysis of the loan portfolio is considered risk parameters and aspects of the formation of insurance reserves. The third section proposes measures to improve the management of active operations PUMB RC m. Odesa through the use of economic and mathematical models to optimize credit risk.