Обгрунтування науково-методичних підходів до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків

Abstract

У статті обґрунтовано науково-методичні підходи до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків з урахуванням стратегій управління. Запропоновані в статті науково-методичні підходи до моделювання, на відміну від існуючих, включають показник динаміки процентних ставок, а система обмежень будується залежно від стратегії управління активами та пасивами банку. Доведено, що урахування зазначених індикаторів при оптимізаційному модлюванні дозволяє підвищити достовірність прогнозу цільових фінансових показників та забезпечує досягнення оптимальної структури портфелів активів та пасивів банку з урахуванням поставлених стратегічних цілей та завдань. Практичне використання розроблених науково-методичних підходів до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків сприятиме досягненню запланованого рівня чистої процентної маржі як цільового показника тактичного рівня управління активами та пасивами банків.

В статье обоснованы научно-методические подходы к моделированию оптимальной структуры портфелей активов и пассивов банков с учетом стратегий управления. Предложенные в статье научно- методические подходы к моделированию, в отличие от существующих, включают показатель динамики процентных ставок, а система ограничений строится в зависимости от стратегии управления активами и пассивами банка. Доказано, что учет отмеченных индикаторов при оптимизационном моделировании позволяет повысить достоверность прогноза целевых финансовых показателей и обеспечивает достижение оптимальной структуры портфелей активов и пассивов банка с учетом поставленных стратегических целей и заданий. Практическое использование разработанных научно-методических подходов к моделированию оптимальной структуры портфелей активов и пассивов банков будет способствовать достижению запланированного уровня чистой процентной маржи как целевого показателя тактического уровня управления активами и пассивами банков.

The article substantiates the scientific and methodological approaches to modeling the optimal portfolio structure of assets and liabilities based management strategies. The proposed in the article scientific and methodological approaches to the modeling, as opposed to the existing ones, include an indicator of dynamics of interest rate, and restrictions system is built according to the strategy management of assets and liabilities of the bank. It is proved that the inclusion of selected indicators during the optimization modeling allows to increase the accuracy of the forecast of financial targets, and ensures the achievement the optimal structure of portfolios of assets and liabilities of the bank based on the set strategic goals and tasks. The practical usage of the developed scientific and methodological approaches to modeling the optimal structure of the portfolios of assets and liabilities of banks will contribute to achieving the planned level of net interest margin as the target indicator of tactical level asset and liability management of banks.