Моделювання кризових явищ в соціально-економічних системах методами мережевого аналізу

Abstract

Проведено порівняння результатів методами мережевого аналізу для фондового та спотового ринків в кризові періоди. Отримані результати дають підстави стверджувати, що на відміну від фондових, товарні ринки практично некорельовані, що значно ускладнює прогнозування небажаних явищ.

Проведено сравнение результатов методами сетевого анализа для фондового и спотового рынков в кризисные периоды. Полученные результаты дают основания утверждать, что в отличие от фондовых, товарные рынки практически некоррелированы, что значительно затрудняет прогнозирование нежелательных явлений.

The results are compared by methods of network analysis for the stock and spot markets in times of crisis. Obtained results are giving a reason to assert that unlike the stock markets are practically uncorrelated, which greatly complicates the prediction of adverse events.