Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6139
Название: Сучасні особливості визначення рівня кредитного ризику юридичних осіб
Другие названия: Современные особенности определения кредитного риска юридических лиц
Modern peculiarities of definition of the legal entities credit risk level
Авторы: Сирчин, О.Л.
Сырчин, А.Л.
Syrchyn, O.
Ключевые слова: центральний банк
комерційний банк
кредитний портфель банку
кредитні операції банку
кредитний ризик позичальника банку
резерви банку за кредитними операціями
показники фінансового стану позичальника
дискримінантна модель кредитного ризику
центральный банк
коммерческий банк
кредитный портфель банка
кредитные операции банка
кредитный риск заемщика банка
резервы банка по кредитным операциям
показатели финансового состояния заемщика
дискриминантная модель кредитного риска
central bank
commercial bank
bank’s loan portfolio
credit operations of the bank
the credit risk of the bank borrower
bank reserves on credit operations
indicators of the borrower financial condition
discriminant model of credit risk
Дата публикации: 2017
Издательство: Одеський національний економічний університет
Библиографическое описание: Сирчин О. Л. Сучасні особливості визначення рівня кредитного ризику юридичних осіб / О. Л. Сирчин // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць; за ред.: М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2017. – № 1 (62). – С. 187-194.
Краткий осмотр (реферат): У статті запропоновано опис сучасного науково-практичного підходу до визначення кредитного ризику юридичних осіб на основі логістичної дискримінантної моделі. Обґрунтовано, що розрахунки на основі запропонованої моделі припускають визначення проміжних показників, які формуються залежно від розрахункових значень показників фінансового стану підприємства. Наведено розрахункові штучні значення моделі, що служать для визначення рівня кредитного ризику з урахуванням додаткових показників, визначених банком самостійно. У результаті проведеного дослідження доведено, що банки отримують ймовірність неповернення кредитної заборгованості і можуть розрахувати суму кредитного ризику за індивідуальними позичальниками (з урахуванням обсягу і ліквідності забезпечення кредиту), яка підлягає обов’язковому резервуванню за рахунок витрат банку. Такий підхід посилює вимоги до наданих банками кредитів, але є недостатньо гнучким в умовах значних змін економічного життя країни.
В статье предложено описание современного научно-практического подхода к определению кредитного риска юридических лиц на основе логистической дискриминантной модели. Обосновано, что расчеты на основе предложенной модели предполагают определение промежуточных показателей, которые формируются в зависимости от расчетных значений показателей финансового состояния предприятия. Приведены расчетные искусственные значение модели, служащие для определения уровня кредитного риска с учетом дополнительных показателей, определенных банком самостоятельно. В результате проведенного исследования доказано, что банки получают возможность невозврата кредитной задолженности и могут рассчитать сумму кредитного риска по индивидуальным заемщикам (с учетом объема и ликвидности обеспечения кредита), которая подлежит обязательному резервированию за счет расходов банка. Такой подход усиливает требования к предоставляемым банками кредитам, но является недостаточно гибким в условиях значительных изменений экономической жизни страны.
Description of describes a modern scientific and practical approach to determining the credit risk of legal entities on the basis of a logistic discriminant model is proposed in the article. It is justified that the calculations based on the proposed model assume the identification of intermediate indicators, which are formed depending on the calculated values of the enterprise financial condition indicators. The estimated artificial values of the model that are used to determine the level of credit risk, taking into account additional indicators determined by the bank independently are given. As a result of the study, it was proved that banks get the opportunity of non-repayment of their credit debts and are able to calculate the amount of credit risk by individual borrowers (taking into account the volume and liquidity of the security for credit), that is the subject to mandatory reservation by bank’s costs. Such an approach reinforces the requirements for loans provided by banks, but is not flexible enough in the face of significant changes in the country’s economic life.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6139
ISSN: 2313-4569
Располагается в коллекциях:Кафедра банковского дела
Вісник соціально-економічних досліджень



Этот ресурс защищен исходным авторским правом



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.