Багатоагентне моделювання діяльності фондової біржі

Abstract

Метою написання дипломної роботи є створення імітаційної моделі фондового ринку з можливістю варіювання параметрів учасників ринку та середовища, що допоможе спрогнозувати поведінку учасників фондового ринку. Об’єктом дослідження виступає фондовий ринок, а предметом – поведінка трейдерів. У роботі розглядаються особливості фондового ринку; теоретичні підходи до вивчення поведінки учасників ринку; сучасні моделі поведінки учасників фондового ринку; сценарії, що реалізують стабільну та нестабільну поведінку ринку; розроблена багатоагентна модель в середовищі Anylogic; проведені імітаційні експерименти, на основі яких зроблені висновки стосовно стабільності функціонування ринку.

Целью написания дипломной работы является создание имитационной модели фондового рынка с возможностью варьирования параметров участников рынка и среды, что поможет спрогнозировать поведение участников фондового рынка. Объектом исследования выступает фондовый рынок, а предметом – поведение трейдеров. В работе рассматриваются особенности фондового рынка; теоретические подходы к изучению поведения участников рынка; современные модели поведения участников фондового рынка; сценарии, реализующих стабильную и нестабильную поведение рынка; разработана многоагентная модель в среде Anylogic; проведены имитационные эксперименты, на основе которых сделаны выводы относительно стабильности функционирования рынка.

The purpose of writing the thesis is to develop a simulation computer model of stock market with the possibility of varying trader parameters and environment parameters that will help to predict the behavior of the stock market. Object of research supports stock market. A subject is trader behavior. In this paper, the features of the stock market; theoretical approaches to the study of the behavior of market participants; scripts that implement stable and unstable market behavior; multiagent model developed with Anylogic; were run simulation experiments on which conclusions regarding the sustainability of the market.