Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9412
Title: | Прогнозування прибутку комерційного банку за допомогою регресійної та автокореляційної моделі |
Other Titles: | Using the regression and autocorrelation models in forecasting bank profits |
Authors: | Сирчин, О.Л. Syrchyn, О. |
Citation: | Сирчин О. Л. Прогнозування прибутку комерційного банку за допомогою регресійної та автокореляційної моделі / О. Л. Сирчин, Б. В. Ізбаш // Інформаційні технології в економіці і управлінні : зб. наук. студ. праць. – Одеса : ОНЕУ, 2019. – Вип. 1. – С. 30–36. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Одеський національний економічний університет |
Keywords: | прибуток банку методи математичного моделювання прогнозування фінансового результату автокореляційна модель регресійна модель bank profit mathematical modeling methods inancial result forecasting autocorrelation model regression model |
Abstract: | Визначено основні методи, що використовуються в процесі оцінки фінансових результатів банківської установи. Показано практичне застосування методів економіко-математичного моделювання для точкового прогнозу прибутку на прикладі ПАТ «БАНК ВОСТОК». Визначено різницю прогнозу при використанні автокореляційної та регресійної моделі. The article is about evaluation of bank profits. It is defines the main methods of forecasting bank profits. The article deals methods of mathematical modeling in the research of the profit on the example of BANK VOSTOK. Much attention is given to regression and autocorrelation models. The article gives an analysis of differences between regression and autocorrelation models. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9412 |
Appears in Collections: | Кафедра банківської справи Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Прогнозування прибутку комерційного банку за допомогою регресійної та автокореляційної моделі.pdf | 704,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.