Кредитний ризик-менеджмент банку в умовах цифровiзацiї

Abstract

У роботі - визначено наукові підходи до визначення сутності кредитного ризику банків. Охарактеризовано сутність, складові та особливості банківського кредитного ризик-менеджменту. Обґрунтовано вплив цифрової трансформації на кредитний ризик-менеджмент у банках. У практичній частині проаналізовано сучасний стан кредитного ринку України. Оцінено залежність ставки за позичками від ризикованості кредитних вкладень. Проведений аналіз інструментів ризик-менеджменту кредитного портфеля сучасних банків України. Запропоновані підходи до стрес-тестування кредитного ризику. Обґрунтовано вплив цифрових кредитних технологій на моделювання попиту позичальників на кредитному ринку.

The thesis consists of three sections. The object of the study is the processes of forming the price strategy of Ukrainian banks. Scientific approaches to determining the essence of banks' credit risk are defined in the work. The essence, components and features of bank credit risk management are characterized. The impact of digital transformation on credit risk management in banks is substantiated. In the practical part, the current state of the credit market of Ukraine is analyzed. The dependence of the loan rate on the riskiness of credit investments is estimated. The analysis of risk management tools of the credit portfolio of modern banks of Ukraine was carried out. Proposed approaches to credit risk stress testing. The impact of digital credit technologies on the modeling of borrowers' demand on the credit market is substantiated.