Формування механізму антикризового управління системним банком

Abstract

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення та практичних рекомендацій, спрямованих на формування механізму антикризового управління системним банком. У роботі обґрунтовано економічну сутність та особливості антикризового управління системним банком, проаналізовано чинники виникнення кризових ситуацій у системних банках, надано характеристику інструментів антикризового управління системними банками. Обґрунтовано принципи формування механізму антикризового управління системними банками, визначено методичні підходи до визначення та врахування ризиків банківської діяльності системних банків, доведено роль рівня фінансової стійкості у механізмі антикризового управління системними банками. Розроблено методичні підходи до формування системи індикаторів антикризового управління системними банками, запропоновано структурно-логічну модель розрахунку інтегрального показника антикризової стійкості системних банків, визначено антикризові заходи та їх використання в механізмі стратегічного управління банком.

Диссертация посвящена научно-методическому обоснованию основных направлений формирования механизма антикризисного управления системным банком. Критический анализ и систематизация подходов к трактовке понятия “антикризисное управление” позволили обосновать, что антикризисное управление системными банками – это реализация стратегий преодоления угроз, негативных тенденций в процессах функционирования и развития системного банка. По результатам исследования установлено, что основными параметрическими критериями, на которые следует опираться при разработке механизма антикризисного управления системным банком, должны быть: оценка качества кредитного портфеля, оценка клиентской базы банковского учреждения, численность филиалов и банкоматов, имидж банка, качество услуг, надежность и возможность выполнять собственные обязательства, наличие мощного акционера, профессионализм менеджмента банковского учреждения, анализ финансового состояния материнских структур, общая финансовая устойчивость. Автором определено, что концепция формирования механизма антикризисного управления системными банками должна базироваться на четко поставленных целях и заданиях, обоснованных способах достижения поставленных ориентиров, связанных с необходимыми финансовыми, технологичес¬кими, техническими и трудовыми ресурсами. В работе доказано, что механизм антикризисного управления системными банками – это совокупность форм и методов создания и использования финансовых ресурсов с целью обеспечения финансово устойчивого функционирования банков и принятия стратегических решений в меру выявления потенциальных проблем. Аргументировано, что приоритетными направлениями механизма управления антикризисного управления системным банком должны быть: мотивация, ориентированная на антикризисные мероприятия, анализ ситуации; стратегическая направленность функционирования банка; корпоративность; мониторинг кризисных ситуаций; научный анализ и прогнозирование тенденций; качество антикризисной программы; методология разработки рисковых решений. С целью определения рисков, которые присущи деятельности системных банков, в диссертации предложена методика рейтингового оценивания рисков на основе шести основных групп (стандартов) показателей: капитала, активов, менеджмента, эффективности, ликвидности, темпов прироста. Автором доказана роль достигнутого уровня финансовой устойчивости системных банков в механизме антикризисного управления ими на основании предложенной в работе методики расчета интегрального показателя финансовой устойчивости. Автором разработана структурно-логическая модель расчета интегрального показателя антикризисной устойчивости системных банков на основе метода многоуровневого агрегирования базовых показателей первого уровня (капитальной устойчивости, деловой активности, ликвидности и платеже¬способности, уровня эффективности управления банком). Систематизированы антикризисные мероприятия, которые разрабатываются в пределах целевой антикризисной программы, предназначены для решения определенного перечня проблем и выступают в качестве инструмента реализации миссии и целей функционирования системных банков и обеспечения его существования в долгосрочной перспективе.

Dissertation is devoted to the scientific and methodological basis of main strategies in forming the mechanism of anticrisis management in system bank. Critical analysis and systematization of approaches to the interpretation of the concept of "anticrisis management" allowed to prove that the crisis management in system banks - is the implementation of strategies to overcome threats, negative trends in the operation and development of asystem bank. The author has developed a structural-logical model for calculating the integral indicator of the anticrisis stability of system banks on the basis of multi-level aggregation of the baseline of the first level (the capital of sustainability, business activity, liquidity and solvency, level of bank management efficiency). A systematic anti-crisis measures that are being developed within the target program designed to address a specific list of issues and serve as a tool for implementing the mission and goals of the operation anticrisis management of banks and ensure its existence in the long run.