Розробка та моделювання адаптивної саморегулюючої системи управління інвестиційним портфелем

Abstract

В першому розділі кваліфікаційної роботи досліджено теоретичні аспекти сутності інвестиційного портфелю та особливостей його формування, визначено найбільш оптимальний підхід щодо класифікації активів, проведено оцінку інвестиційних якостей агрегованих на класи та підкласи активів на основі фінансових інструментів, що їх репрезентують, проаналізовано відмінності між активними та пасивними стратегіями управління інвестиційним портфелем та їх недоліки. В другому розділі проаналізовано існуючі системи управління інвестиційним портфелем, проведено регресійний аналіз факторів впливу на динаміку активів, розроблено та змодельовано результати адаптивної саморегулюючої системи управління інвестиційним портфелем. В третьому розділі проведено тестування адаптивності та дієвості сформованої системи, запропоновано шляхи підвищення ефективності на основі результатів тестування, окреслено перспективи щодо подальших досліджень за темою та шляхів покращення ефективності адаптивної саморегулюючої системи управління інвестиційним портфелем.

In the first chapter author examined the theoretical aspects of the investment portfolio and the features of its formation, identified the best approach for assets classification, assessed the investment qualities of assets aggregated into classes and subclasses based on financial instruments representing them, analyzed the differences between active and passive investment portfolio management strategies and their disadvantages. In the second chapter author analyzed the existing investment portfolio management systems, conducted regression analysis of factors influencing the dynamics of assets, developed and modeled the results of an adaptive self-regulative investment portfolio management system. In the third chapter author tested the adaptability and effectiveness of the system, suggested ways to increase efficiency based on test results, outlines options for further research and ways to improve the effectiveness of an adaptive self-regulatory investment portfolio management system.