Макроекономічне регулювання банківської діяльності

Abstract

Дисертаційна робота присвячена проблемам регулювання банківської діяльності. Узагальнено та розвинуто теоретичні підходи до визначення сутності макроекономічного регулювання діяльності банків, його складових, обґрунтовано необхідність впровадження макропруденційного регулювання та нагляду. У роботі обґрунтовано умови та фактори макроекономічного регулювання і нагляду, розроблено методику розрахунку достатності власного капіталу банків з урахуванням макроекономічних показників, визначено нормативно-методичне забезпечення моніторингу фінансової стійкості банків. Розроблено методологічні підходи до формування стратегії розвитку макрорегулювання та системи нагляду на консолідованій основі, визначено систему критеріїв та показників для прийняття рішень макроекономічного регулювання банківської діяльності. Обґрунтовано концептуальні засади розвитку макрорегулювання банківської діяльності; доведено, що концепцію необхідно формувати з урахуванням таких завдань, як підвищення оцінки якості управління ризиками, а також модернізації моделі оцінки фінансової стабільності банківських установ з урахуванням негативних наслідків глобальної фінансової кризи.

Диссертационная работа посвящена проблемам регулирования банковской деятельности. Обобщены и развиты теоретические подходы к определению сущности государственного регулирования деятельности банков, его составляющих, обоснована необходимость внедрения макропруденциальных регулирования и надзора. В работе обоснованы условия и факторы макроэкономического регулирования и надзора, разработана методика расчета достаточности собственного капитала банков с учетом макроэкономических показателей, определено нормативно-методическое обеспечение мониторинга финансовой устойчивости банков. Разработаны методологические подходы к формированию стратегии развития макрорегулирования и системы надзора на консолидированной основе, определена система критериев и показателей для принятия решений макроэкономического регулирования банковской деятельности. Обоснованы концептуальные основы развития макрорегулирования банковской деятельности; доказано, что концепцию необходимо формировать с учетом таких задач, как повышение оценки качества управления рисками, а также модернизации модели оценки финансовой устойчивости банковских учреждений с учетом негативных последствий глобального финансового кризиса. Отечественная практика оценки финансовой устойчивости банковских учреждений имеет определенные недостатки: использование большого количества показателей, имеющих различную природу и часто несравнимое значение, поэтому простое их сложение в итоговой формуле рейтинга является неприемлемым, поскольку может привести к ошибочному представлению об истинном финансовом положении; отсутствие логической обоснованных и корректных процедур взвешивания коэффициентов, большинство методик рассматривает финансовую устойчивость только на определенный момент времени и не учитывает характер изменения основных финансовых показателей в динамике. Предложенное формирование системы мониторинга финансовой устойчивости банковских учреждений должно базироваться на использовании кластерного анализа, позволяющего сгруппировать банки по качественным показателям Стратегической целью макроэкономического регулирования и надзора должно быть достижение финансово устойчивых позиций банковской системы, увеличение собственного капитала и реализация основных принципов эффективного банковского надзора и регулирования. В Украине органом банковского регулирования и надзора является Национальный банк. Считаем, что предложенное нормативно-методическое обеспечение реализации стратегии надзора на консолидированной основе будет способствовать: формированию нормативно-методологического обеспечения надзора на консолидированной основе; внедрению процедур идентификации и признания банковских групп; организации эффективного сотрудничества Национального банка Украины с государственными органами, осуществляющими регулирование рынков финансовых услуг в Украине Подводя итоги исследования, считаем целесообразным для Национального банка Украины создание структурного подразделения, которое осуществляло бы макроэкономическое регулирование и надзор, а также отвечало за мониторинг и обеспечение финансовой устойчивости банковской системы. С учетом мирового опыта таким подразделением должен быть департамент финансовой устойчивости банковской системы, который непосредственно подчиняется председателю Национального банка Украины. Это обеспечит операционную независимость подразделения, его способность эффективно осуществлять мониторинг и поддержку финансовой устойчивости, а также макроэкономический надзор и регулирование.

The thesis is devoted to the problems of banking regulation. Theoretical approaches of determining the nature of macroeconomic regulation of banks, its components and the necessity of implementing macroprudential regulation and supervision are generalized and developed. The conditions and factors of macroeconomic regulation and supervision, the method of calculating the capital adequacy of banks with regard to macroeconomic indicators defined regulatory and methodological support for monitoring financial stability of banks are proved in the dissertation. The methodological approaches of strategy formation of the development of macroeconomic regulation and the system of supervision on a consolidated basis are considered; the system of criteria and indicators for making decision of macroeconomic regulation of banking are defined. The conceptual framework of macroeconomic regulation of banking are justified; proved, that the conception should be formed with the following objectives as improving the quality of risk management, as well as the modernization of model estimates of the financial stability of banks, which are based on negative effects of the global financial crisis.