Метою статті є аналіз та систематизація міжнародних стандартів ведення банківського бізнесу в частині
операційного ризику та їх впливу на забезпечення фінансової стійкості банківської системи. У статті визначено
актуальність питання імплементації міжнародних стандартів з управління операційним ризиком банку у вітчизняну
практику. За допомогою логіко-історичного методу, причинно-наслідкової залежності та методу структурування
систематизовано та надано коротку характеристику міжнародних стандартів з управління операційним ризиком
банку, що свідчить про зміщення регуляторного фокусу з кредитного і ринкового ризику на операційний. Описано дії
Національного банку України, спрямовані на запровадження вимог до капіталу банків на покриття операційного
ризику. Окреслено та охарактеризовано проблеми наявної методології з управління операційним ризиком у вітчизняних
банках. Практична значимість результатів полягає у дослідженні трансформаційних змін у міжнародних стандартах
з управління операційним ризиком банку, а також в аналізі вітчизняної практики щодо управління операційним ризиком
банку.
The purpose of the article is to analyze and systematize international standards of banking business and their impact
on ensuring the financial stability of the banking system. Method. Using the logical-historical method, causality and structuring
method, a brief description of the international standards for operational risk management of the bank is systematized and
provided, which is to shift the regulatory focus from credit and market risk to operational risk. Results of the article. The article
identifies the relevance of the implementation of international standards for operational risk management of the bank in domestic
practice. Emphasis is placed on the fact that views on the importance of operational risk and the need for its management have
gone from absolute disregard for operational risk in determining capital to cover risks to rethinking the principles of effective
operational risk management and emphasizing the need to take this risk into account when calculating capital to cover risks. The
actions of the National Bank of Ukraine aimed at gradual introducing capital requirements for banks to cover operational risk
are described. The main types of operational risk events that pose a threat to the bank are also described. It is emphasized that the
operational risk events described in Basel II need to be complemented by data security risks, resilience risk, climate, regulatory
and geopolitical risk. Scientific novelty of the article is in outlining and characterizing the problems of the existing methodology
for operational risk management in domestic banks. The practical importance of the results lies in the study of transformational
changes in international standards for operational risk management of the bank, as well as in the analysis of domestic practices
for operational risk management of the bank.
