Статистичний аналіз впливу макроекономічних показників на бюджетну безпеку

Abstract

У статті досліджено бюджетну безпеку як один із ключових елементів економічної безпеки держави. Зосереджено увагу на необхідності аналізу макроекономічних факторів, які впливають на стан бюджетної системи України в умовах зростаючої економічної нестабільності. Метою статті є статистичне дослідження впливу ключових макроекономічних показників на рівень бюджетної безпеки України шляхом побудови регресійної моделі та виявлення основних факторів, що зумовлюють її послаблення. Проведено комплексний аналіз динаміки макроекономічних показників України за період 2010–2023 років, визначено тенденції їх змін, а також особливості їх впливу на бюджетну стабільність держави. Зазначено, що за аналізований період спостерігалося зростання номінального ВВП та водночас – посилення боргового навантаження, високий рівень інфляції та девальвація гривні, що створювало додаткові ризики для фінансової стійкості бюджету. Особливу увагу приділено аналізу динаміки інтегрального індексу бюджетної безпеки, який дозволяє оцінити здатність бюджетної системи ефективно функціонувати за умов кризових впливів. З метою кількісної оцінки взаємозв’язку між рівнем бюджетної безпеки та макроекономічними факторами побудовано економетричну регресійну модель. Результати моделювання засвідчили, що найбільший негативний вплив на бюджетну безпеку мають інфляція, девальвація національної валюти та зростання безробіття, тоді як зростання ВВП чинить позитивний ефект. Отримані висновки можуть бути використані для розробки ефективної макроекономічної та фіскальної політики, спрямованої на зміцнення бюджетної стійкості держави та підвищення її економічної безпеки в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів. The article examines budgetary security as one of the key elements of the state's economic security. Attention is focused on the need to analyze macroeconomic factors that affect the state of the budget system of Ukraine in the context of growing economic instability. The choice of five main macroeconomic indicators that have a significant impact on the level of budgetary security is justified: gross domestic product (GDP), inflation, public debt, unemployment and the hryvnia exchange rate. A comprehensive analysis of the dynamics of these indicators in the period 2010–2023 is conducted, the trends of their changes are determined, as well as the features of their impact on the state's budgetary stability. It is noted that during the analyzed period, nominal GDP growth was observed and at the same time - an increase in the debt burden, a high level of inflation and devaluation of the hryvnia, which created additional risks for the financial stability of the budget. Particular attention is paid to the analysis of the dynamics of the integral index of budgetary security, which allows assessing the ability of the budgetary system to function effectively under crisis conditions. The index during 2010–2023 did not exceed 0.6, which indicates an unstable and vulnerable state of Ukraine's budgetary security. In order to quantitatively assess the relationship between the level of budgetary security and macroeconomic factors, an econometric regression model was built. The modeling results showed that the greatest negative impact on budgetary security is caused by inflation, devaluation of the national currency and growth in unemployment, while GDP growth has a positive effect. The value of the coefficient of determination (R² = 0.992) confirms the high level of explanatory power of the model. The conclusions obtained can be used to develop effective macroeconomic and fiscal policies aimed at strengthening the state's budgetary stability and increasing its economic security in the face of external and internal challenges.