Підвищення чутливості підходів банківського нагляду до ризиків ліквідності банків

Abstract

У статті визначено проблематику підвищення ризиків ліквідності банків України протягом останніх років та недостатню чутливість показників і методик вимірювання даних ризиків у системі банківського нагляду. Запропоновано підходи до класифікації банків із однорідними структурно- функціональними характеристиками і встановлення диференційованих процедур контролю до різних груп залежно від специфіки операцій, структури балансу та профілів ризиків.

The article defines the problems of Ukrainian banks liquidity risks’ increasing in recent years and the lack of indicators’ sensitivity and measurement techniques of such risks in the banking supervision system. There are suggested approaches to the classification of banks with similar structural and functional characteristics and setting of differential control procedures to different groups depending on the specific of the operations, balance sheet structure and risks’ profile.