Науково-методичний підхід до оцінювання впливу внутрішніх факторів на капітал банку в умовах невизначеності

Abstract

Функціонування банківської системи України в умовах високої невизначеності та ризиків, спричинених війною, супроводжується накопиченням кризового потенціалу. Банки не в змозі контролювати зовнішні фактори, такі як геополітичні шоки, макроекономічні коливання, регуляторні зміни, що актуалізує потребу в посиленні керованості внутрішніх факторів фінансової стійкості. Проблематика. У науковій літературі активно досліджується вплив зовнішніх за гроз на стабільність банків, проте бракує єдиної системи внутрішніх детермінант, які визначають достатність капіталу та його здатність протистояти ризикам. Особливої уваги потребує якість капіталу першого рівня (Tier 1), що виступає ключовим буфером поглинання збитків, тоді як капітал другого рівня відіграє обмежену стабілізаційну роль. Метою є розроблення методики оцінювання впливу внутрішніх факторів на до статність капіталу банку в умовах невизначеності, побудова економетричної моделі та формування основи для прогнозування майбутніх значень капіталу відповідно до ризик-профілю та регуляторних вимог. Методи. Застосовано статистичні тести, економетричні методи, кореляційний аналіз, тестування мультиколінеарності, регресійну апробацію та перевірку стаціонарності рядів. Результати. Запропоновано використання показника CAR_T1 як результативної змінної, що найточніше відображає капітальну стійкість банку. Визначено набір факторів, що формують інформаційну базу для моделювання: зростання непрацюючих кредитів, ризикових активів та боргового навантаження знижує CAR_T1, тоді як рентабельність активів і частка власного капіталу підвищують його. Методика статистичного відбору забезпечує формування моделі, що відображає реальні механізми впливу внутрішніх процесів на капітальну стійкість. Висновки. Розроблені система факторів і методика їхнього відбору утворюють основу для побудови економетричної моделі оцінювання достатності капіталу банку. Використання CAR_T1 як ключового індикатора дає отримати релевантні кількісні оцінки, підвищити точність управлінських рішень та забезпечити адаптивність політики управління капіталом у кризових умовах. The functioning of Ukraine’s banking system under conditions of high uncertainty and risks caused by the war is accompanied by the accumulation of crisis potential. External factors such as geopolitical shocks, macroeconomic fluctuations, and regulatory changes cannot be controlled by banks, which highlights the need to strengthen the manageability of internal determinants of financial stability.Problem Statement. While the impact of external threats on banking stability is widely studied in the academic literature, there is no unified system of internal determinants that define capital adequacy and its ability to withstand risks. Particular attention should be paid to the quality of Tier 1 capital, which serves as the key buffer for absorbing losses, whereas Tier 2 capital has a limited stabilizing role.The purpose is to develop a methodology for assessing the impact of internal factors on bank capital adequacy under uncertainty, to construct an econometric model, and to establish a basis for forecasting future capital values in line with the risk profile and regulatory requirements.Methods. Statistical tests, econometric methods, correlation analysis, multicollinearity testing, regression trials, and stationarity checks were applied. Results. The study proposes the use of CAR_T1 as the dependent variable, as it most accurately reflects bank capital resilience. A set of factors forming the information base for modeling was identified: growth in non-performing loans, risk-weighted assets, and debt burden reduces CAR_T1, while asset profitability and the share of equity increase it. The statistical selection methodology ensures the construction of a model that reflects the real mechanisms of internal processes affecting capital stability.Conclusions. The developed system of factors and the methodology for their selection provide the foundation for building an econometric model of bank capital adequacy assessment. Using CAR_T1 as the key indicator enables the acquisition of relevant quantitative estimates, improves the accuracy of managerial decisions, and ensures the adaptability of capital management policies under crisis conditions.