Система ризик-менеджменту кредитно-інвестиційного діяльності в банках

Abstract

У статті розглянуто сучасний стан та розвиток кредитно-інвестиційної діяльності банківського сектору економіки. Кредитно-інвестиційна діяльність банків неминуче пов'язана з певним ризиком, який може призвести до збитків. Тому постає питання побудови ефективної системи ризик-менеджменту для уникнення та мінімізації можливих ризиків. Проаналізовано кредитно-інвестиційний портфель банків України, визначено його структуру та динаміку. Основною складовою кредитно-інвестиційного портфеля банків України виступають саме кредити, надані фізичним та юридичним особам. Натомість, питома вага інвестицій у цінні папери характеризувалась поступовим зростанням протягом аналізованого періоду. Кредитна та інвестиційна діяльність фактично поєднуються в єдиному кредитно-інвестиційному портфелі банку, тому неможливо надати перевагу кредитуванню чи інвестуванню в системі активних операцій банку. Для визначення загального ризику кредитно-інвестиційної діяльності банків України та їх групування було проведено кластерний аналіз на основі розрахунку основних показників ділової активності банків.

The article deals with the current state and development of credit and investment activity of the banking sector of the economy. Banks' lending and investment activities are inevitably linked to some risk that may lead to losses. Therefore, the question arises of building an effective risk management system to avoid and minimize possible risks. Any system must contain the certain purpose, tasks, principles, functions, objects and subjects of management, methods and tools for achieving the goal. The main economic function of Ukrainian banks in the period of accession to the EU is credit and investment activity of their clients, so the author analyzes the credit and investment portfolio of Ukrainian banks, determines its structure and dynamics. The main component of the credit and investment portfolio of banks of Ukraine is the credits provided to individuals and legal entities. Instead, the share of investments in securities was characterized by a gradual increase over the analyzed period. During the crisis, banking institutions significantly reduced investment in the real economy and shifted to sovereign debt, which ultimately led to increased regulatory capital and reduced reserves. Credit and investment activities are in fact combined in a single credit and investment portfolio of the bank, so it is not possible to favor lending or investing in the system of active operations of the bank. A banking institution changes its focus on investing lending and vice versa due to changes in the level of profitability of operations and the degree of risk to them. To determine the overall risk of credit and investment activity of Ukrainian banks and their grouping, a cluster analysis was performed based on the calculation of the main indicators of banks' business activity. There were 3 groups of banks, characterized by high, medium and low risks of credit and investment activity. The author presents measures to ensure stable credit and investment activity of the bank within the acceptable risk level, and provides a program of implementation of a number of measures in different directions. The stimulation of this area should start with the creation of stable conditions for economic development, which provides a stable regulatory framework and tax regime, support the financial stability of participants in investment projects, as well as the development of a clear mechanism to reduce the risk of bank investment lending.