Управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності

Abstract

В статті досліджено сучасні особливості управління ризиком ліквідності банків України. Доведено, що ліквідність банків виступає підґрунтям для ефективного виконання своїх функцій та завдань банківською системою, тому що вона сприяє забезпеченню їх надійності, фінансовій стійкості та конкурентоспроможності. Визначено особливості процесу управління ліквідністю, який забезпечується як на макрорівні, через вплив регулятивних функцій урядів та центральних банків, так і на мікрорівні – через саморегулювання в кожному окремому банку. Наведено класифікацію чинників, що впливають на рівень ліквідності банків. Надано поняття ризику ліквідності банків. Встановлено підходи до реалізації напрямів управління ліквідністю банків. Визначено складові антикризового управління ризиком ліквідності банків. Запропоновано інструментарій превентивного та реактивного антикризового управління ризиком ліквідності банків.

The article examines the current features of liquidity risk management of Ukrainian banks. It is proved that the liquidity of banks is the basis for the effective performance of their functions and tasks by the banking system, because it contributes to their reliability, financial stability and competitiveness. It has been proved that liquidity management process, which is provided both at the macro level, through the influence of regulatory functions of governments and central banks, and at the micro level - through self-regulation in each individual bank. The classification of factors influencing the level of liquidity of banks is given. The factors of the macroeconomic level include: general state and development of the country's economy (inflation rate, GDP dynamics, financial results of enterprises, incomes and savings of the population, development of the securities market, financial resources market, banking competition, etc.); state of the world economy; political situation; social factors; features of regional economic development; NBU policy. The factors of the microeconomic factors level include:nadequate credit and investment and interest rate policy of the bank;qualification and experience of the bank's management staff; financial condition and size of the bank; business reputation of the bank;structure and dynamics of the client base;structure and dynamics of the bank's assets and liabilities;level of organization of bank management and marketing;quality of loan portfolio and securities portfolio. Approaches to the implementation of areas of liquidity management of banks, namely: liquidity management strategies, methods of liquidity management, methods of assessing the need for liquidity. The level of fulfillment of liquidity standards by Ukrainian banks is analyzed. The components of anti-crisis risk management of banks' liquidity have been identified. The functions of anti-crisis management of the bank's liquidity risk are determined: preventive, diagnostic, planned, organizational, reputational and social. The tools of preventive and reactive anti-crisis management of liquidity risk of banks are offered.