Методи аналізу часових рядів в контексті прогнозування валютного курсу

Abstract

Стаття глибоко розкриває тему прогнозування валютних курсів, що є ключовим аспектом для розуміння та впливу на макроекономічну стабільність, особливо в умовах української економіки. Стаття проводить детальний аналіз різних методів прогнозування, фокусуючись на моделях ARIMA та VAR, які вважаються одними з найефективніших у багатовимірному економетричному аналізі.

The proposed article is devoted to forecasting the exchange rate using time series analysis methods. This study was conducted in 2 stages. At the first stage, the theoretical basis for forecasting the exchange rate based on the views of scientists of the post-Keynesian economic school was considered.