Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17774
Title: | Методи аналізу часових рядів в контексті прогнозування валютного курсу |
Other Titles: | Methods of time series analysis in the context of currency rate forecasting |
Authors: | Деркач, Ю.Б. Гаврилюк, Ю.В. Derkach, J. Havryliuk, Y. |
Citation: | Гаврилюк Ю. В. Методи аналізу часових рядів в контексті прогнозування валютного курсу / Ю. В. Гаврилюк, Ю. Б. Деркач // Причерноморські економічні студії. – 2024. – № 86. – С. 126-133. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Гельветика |
ORCID: | ORCID: 0009-0004-6112-0118 |
Keywords: | валютний курс монетарна політика VAR модель ARIMA модель монетарна політика формування очікувань currency rate monetary policy VAR model ARIMA model monetary policy expectation formation Granger Causality test |
Abstract: | Стаття глибоко розкриває тему прогнозування валютних курсів, що є ключовим аспектом для розуміння та впливу на макроекономічну стабільність, особливо в умовах української економіки. Стаття проводить детальний аналіз різних методів прогнозування, фокусуючись на моделях ARIMA та VAR, які вважаються одними з найефективніших у багатовимірному економетричному аналізі. The proposed article is devoted to forecasting the exchange rate using time series analysis methods. This study was conducted in 2 stages. At the first stage, the theoretical basis for forecasting the exchange rate based on the views of scientists of the post-Keynesian economic school was considered. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17774 |
Appears in Collections: | Кафедра банківської справи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
126-133.pdf | 773,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.