Інноваційні фінансові інструменти захисту банків від ризиків на кредитному ринку

Abstract

Стаття присвячена проблемам розвитку інноваційних фінансових інструментів захисту від кредитних ризиків банків, розглянуто сутність кредитних деривативів, проаналізовано тенденції їх розвитку на світовому позабіржовому ринку похідних фінансових інструментів. Виявлено потенційні проблеми, що пов'язані з посиленням асиметрії інформації в умовах використання кредитних деривативів, запропоновано заходи щодо мінімізації негативного впливу асиметрії інформації на ринок деривативів. Обгрунтовано, що в умовах наявності ефекту «запізнення» процесів регулювання позабіржового ринку деривативів виникає необхідність постійного моніторингу та аналізу тенденцій з метою розробки та використання превентивних заходів та норм регулювання банківської діяльності на кредитному ринку.

The article is devoted to the problems of development of innovative financial instrument to bank protection from credit risks. The essence of credit derivatives is reviewed; the trends of their development on the global OTC derivatives market are analyzed. Potential problems that are related with information asymmetry strengthening in the conditions of credit derivatives using are discovered; measures to minimize the negative impact of asymmetric information on derivatives market are proposed. It is grounded that in the conditions of effect "lateness" presence of regulative processes on OTC derivatives market there is a need for constant monitoring and trend analysis with the aim of banking regulation preventive measures and norms development and using on the credit market.