Методичні підходи до оцінки валютного ризику: досвід України

Abstract

У тезах досліджуються методичні підходи до оцінювання валютного ризику в банківській системі України в умовах макроекономічної волатильності та повномасштабної війни, включаючи інструменти VaR, стрес-тестування та сценарний аналіз. Обґрунтовано необхідність переходу від кількох моделей до інтегрованого якісного стрес-тестування з урахуванням міжнародних стандартів ЄС та Базельських принципів. The theses explore methodological approaches to assessing currency risk in the banking system of Ukraine in conditions of macroeconomic volatility and full-scale war, including VaR tools, stress testing, and scenario analysis. The need to transition from multiple models to integrated qualitative stress testing, taking into account international EU standards and the Basel Principles, is substantiated.