Підходи до прогнозування цінової динаміки фінансових активів

Abstract

У роботі досліджено вплив суб’єктивних поведінкових факторів та асиметричної інформації на процес прийняття рішень на фінансових ринках. Автором акцентовано увагу на тому, що традиційні економічні підходи часто не враховують сучасні чинники стохастичної, поведінкової та апріорної невизначеності, що призводить до пагубних наслідків для суб’єктів господарювання. На основі праць лауреатів Нобелівської премії (Д. Акерлофа, М. Спенса, Д. Стігліца, Д. Канемана та В. Сміта) обґрунтовано необхідність впровадження нових концептуальних підходів до аналізу динаміки фінансових активів. Запропоновано авторський системний підхід, що включає три послідовні етапи: комплексний аналіз даних, синтез із використанням фрактального моделювання та стратегічне дослідження цінової динаміки. Такий алгоритм дозволяє нівелювати вплив колективної паніки, оптимізувати управлінські рішення та забезпечити стійкий розвиток учасників ринку в умовах інформаційного та емоційного тиску. The paper examines the impact of subjective behavioral factors and asymmetric information on the decision-making process in financial markets. The author emphasizes that traditional economic approaches often fail to account for modern factors of stochastic, behavioral, and a priori uncertainty, leading to detrimental consequences for business entities. Drawing on the works of Nobel laureates (G. Akerlof, M. Spence, J. Stiglitz, D. Kahneman, and V. Smith), the necessity of implementing new conceptual approaches to analyzing the dynamics of financial assets is justified. An original systematic approach is proposed, consisting of three sequential stages: comprehensive data analysis, synthesis using fractal modeling, and strategic research of price dynamics. This algorithm allows for neutralizing the influence of collective panic, optimizing management decisions, and ensuring the sustainable development of market participants under conditions of informational and emotional pressure.