Банківські ризики: оцінка та напрями оптимізації

Abstract

У роботі розглядаються теоретичні засади оцінювання банківських ризиків: досліджена економічна сутність та змістовне розуміння ризику в банківської діяльності; обґрунтовані основи класифікації банківських ризиків та ознаки встановлення ризикованої діяльності; розглянуті підходи та методи оцінки банківських ризиків. Проаналізовано практичні аспекти оцінки банківських ризиків конкретної банківської установи: зроблений аналіз кредитного ризику та якості кредитного портфелю; здійснено оцінювання рівня ризику ліквідності банку; проведено дослідження складових системи оцінки ринкового ризику. Запропоновано напрями оптимізації банківських ризиків та організації системи ризик-менеджменту: розглянута організація системи управління банківськими ризиками конкретного банку; розроблені напрями подальшого розвитку регулювання основних банківських ризиків.

The work deals with the theoretical foundations of banking risk assessment: the economic essence and meaningful understanding of risk in banking; substantiated bases of classification of bank risks and signs of establishment of risky activity; approaches and methods of bank risk assessment are considered. The practical aspects of assessing the banking risks of a particular banking institution are analyzed: analysis of credit risk and quality of the loan portfolio; the bank's liquidity risk level was assessed; a study of the components of the market risk assessment system was conducted. The directions of optimization of bank risks and organization of the risk management system are offered: the organization of the bank risk management system of a concrete bank is considered; directions of further development of regulation of the basic bank risks are developed.