Механізм забезпечення фінансової стійкості банку в умовах невизначеності та ризику

Abstract

У роботі розглядаються теоретичні основи формування механізму забезпечення фінансової стійкості банків, а саме: систематизовано наукові підходи до розуміння фінансової стійкості та визначено ключові напрями її дослідження у світовій та вітчизняній науковій літературі; формалізовано об’єктне поле механізму забезпечення фінансової стійкості банків, уточнено його структуру та компоненти, а також систематизовано методичні підходи до його побудови. Досліджено особливості функціонування механізму забезпечення фінансової стійкості в АТ КБ «ПриватБанк», здійснено оцінку його фінансового стану та фінансової стійкості. Запропоновано рекомендації для підвищення ефективності механізму забезпечення фінансової стійкості банку, що включають науково-методичний підхід до визначення внутрішніх факторів впливу на достатність капіталу банку на основі комплексного використання комплексу статистичних тестів та ARDL-моделювання. The research examines the theoretical foundations of forming a mechanism for ensuring financial stability in banks, namely: it systematizes scientific approaches to understanding financial stability and identifies key directions of its study in domestic and international academic literature; formalizes the object field of the financial stability mechanism, clarifies its structure and components, and systematizes methodological approaches to its development. The study explores the practical functioning of the financial stability mechanism in JSC CB «PrivatBank», including an assessment of its financial condition and the current level of financial stability. Based on analytical and econometric procedures, the research proposes recommendations to enhance the effectiveness of the bank’s financial stability mechanism. These recommendations incorporate a scientific and methodological approach to identifying internal factors that influence the bank’s capital adequacy, grounded in the integrated use of statistical tests and ARDL modelling.